مدیریت ریسک نقدینگی

Dashboard

ShekafIsta

Flows

پایه‌ی مدیریت ریسک نقدینگی به صورت امروزی از زمان بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ ریخته شد که در آن بانک‌ها، به دلیل آنکه مدیریت نقدینگی را امری غیرضروری تلقی می‌کردند، با مشکل پرداخت بدهی‌های خود به مشتریان مواجه شدند و بانک‌های مرکزی مجبور به تزریق پول به این بانک‌ها شدند. پس از این واقعه بانک تسویه‌ی بین‌المللی در قالب قوانین بازل به تبیین راه‌حل‌ها و رویکردهای لازم برای مقابله با عدم توانایی پرداخت که در قابل مدیریت ریسک نقدینگی ارائه شدند.

مجموعه فرآیندهایی که بانک برای مدیریت ریسک نقدینگی به کار می‌برد برای منظورهای زیر انجام می‌گیرد:

ارزیابی توانایی بانک در پاسخ به نیازهای مربوط به جریان‌های نقدی و وثیقه‌ای (تحت شرایط عادی و بحران) بدون داشتن اثر منفی بر عملیات‌های روزانه یا جایگاه مالی کلی آن
کاهش این ریسک با توسعه‌ی استراتژی‌های لازم و برداشتن گام‌های متناسب برای اطمینان حاصل کردن از کافی بودن منابع مالی و وثیقه‌ها در زمان مورد نیاز برای اعمال

سامانه‌ی مدیریت ریسک نقدینگی توسعه‌یافته توسط ساتراپ منطبق با جدیدترین قوانین نظارتی دنیا، از جمله قوانین بانک تسویه‌ی بین‌المللی یا مجموعه قوانین کمیته‌ی بازل، می‌باشد و علاوه بر آن حاصل سال‌های پیاده‌سازی در بانک‌های بزرگ کشور است که باعث‌شده ویژگی‌ها و توانایی‌های متناسب با نیازهای مدیریتی حال حاضر شبکه بانکی گسترش پیدا کند.

ویژگی‌های مدیریت ریسک نقدینگی

یکپارچگی

سامانه‌ی مدیریت ریسک نقدینگی علاوه بر آنکه مستقلاً بسته‌ای کامل برای مدیریت ریسک ارائه می‌دهد، به صورت یکپارچه با سامانه‌های دیگر ساتراپ همچون مدیریت ریسک اعتباری و مدیریت دارایی و بدهی در ارتباط است.

نمودارهای پویا

یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های یک گزارش مناسب قابل‌فهم بودن آن برای افراد است، به‌ طوری که علاوه بر متخصصان، افرادی که آشنایی کمی با موضوع مورد بحث دارند هم بتوانند به راحتی آن را درک کنند.

بومی‌سازی‌شده

ساتراپ با تجربه‌ی پیاده‌سازی سامانه‌ی مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌های مختلف کشور و همکاری با شرکت‌های مالی مختلف، توانسته سامانه‌ای طراحی و ارائه کند که کاملاً مطابق با نیازهای مدیران ریسک بانک‌هاست.

از کجا شروع کنیم؟

پیاده‌سازی یک سامانه‌ی ریسک نقدینگی کارآمد نیازمند دسته‌بندی دقیق و گزارش منظم ترازنامه‌ی بانک، جریان‌های نقدینگی و وثیقه‌های دریافتی است تا سامانه‌ی مدیریت ریسک نقدینگی قادر به گزارش نسبت کفایت سرمایه‌ی کوتاه‌مدت (LCR) و خالص تأمین سرمایه‌ی بلندمدت (NSFR) باشد. در گام بعدی پیاده‌سازی سیستم جمع‌آوری و تحلیل داده قرار دارد که متخصصان شرکت پس از پیاده‌سازی پایگاه‌های داده‌ی مورد نیاز، داده‌های پراکنده‌ی بانک را به صورت متمرکز در سامانه‌ی مدیریت ریسک نقدینگی ساماندهی می‌کنند. در نهایت پس از پشت سر گذاشتن فرآیندهای پردازشی مبتنی بر هوش مصنوعی، داده‌ها به اطلاعات تبدیل شده و با تجمیع آن‌ها با اطلاعات دریافتی از سامانه‌های دیگر، گزارش‌های مدیریتی ریسک نقدینگی ایجاد می‌شود.