مدیریت ریسک نرخ بهره

بنا بر تفاوت میان نرخ بهره دارایی‌ها و بدهی‌ها در دفتر کل، مؤسسات اعتباری در معرض ریسک تغییر نرخ بهره در بازارهای مالی و پولی هستند. میزان ریسک نرخ بهره تحت تأثیر مستقیم تبدیل سررسید میان دوره‌های ثابت بهره در هر دو سمت دارایی‌ها و بدهی قرار دارد. این موضوع به‌خصوص برای وام‌های خرد صدق می‌کند که در آن وام‌های بلندمدت مشتریان در قسمت دارایی با سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشتریان در قسمت بدهی‌ها تأمین می‌شود.

اهمیت بالای مدیریت ریسک نرخ بهره در دفتر کل باعث شده که نهادهای نظارتی بین‌المللی قوانین مختلفی برای این موضوع وضع کنند. نهاد نظارتی بانکی اروپا (EBA) دستورالعمل (EBA/GL/2015/08) و کمیته‌ی نظارت بر بانک‌های بازل (BCBS) استانداردهای (BCBS #368) برای اندازه‌گیری و مدیریت اینگونه ریسک را در رکن II قوانین بازل در نظر گرفته‌اند.

به منظور پیاده‌سازی این قوانین و مدیریت صحیح و کارای ریسک نرخ بهره سامانه‌ی ریسک نرخ بهره طراحی گردیده است که متناسب با محیط کاری بانک‌های ایرانی و منطبق با نیازهای روز دنیا می‌باشد.

ویژگی‌های مدیریت ریسک نرخ بهره

انطباق

راهکارهای پیاده‌سازی‌شده در سامانه‌ی مدیریت ریسک نرخ بهره منطبق با قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استانداردهای کمیته‌ی نظارت بر بانک‌های بازل است.

یکپارچگی

سامانه‌ی ریسک نرخ بهره به گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر گزارشات کاربردی و منطبق با استانداردهای هوش تجاری آن که مدیریت ریسک نرخ بهره را برای مدیران بانکی تسهیل می‌کند، به صورت یکپارچه با سامانه‌ی ریسک نقدینگی و سامانه‌ی مدیریت دارایی و بدهی نیز مرتبط است.

سهولت در استفاده

محیط نرم‌افزار به گونه‌ای طراحی شده است که کاربر به راحتی با آن ارتباط برقرار کرده و با کمترین میزان آموزش قادر به استفاده از آن می‌باشد. همچنین گزارشات تعبیه‌شده در نرم‌افزار برای مدیران و افرادی که با مفاهیم مدیریت ریسک نرخ بهره آشنایی محدودی دارند به راحتی قابل تفسیر است.

از کجا شروع کنیم؟

قدم اول در پیاده‌سازی هر سامانه‌ی مدیریت ریسک، شناسایی و جمع‌آوری داده‌های مرتبط است. متخصصان ساتراپ با تجربه‌ی چندین ساله در زمینه‌ی توسعه‌ و پیاده‌سازی پایگاه‌های داده، قادرند مقدمات پیاده‌سازی جمع‌آوری داده را طی زمانی اندک فراهم آورند و سیستم را آماده‌ی بهره‌برداری نمایند. همچنین یکی از مزیت‌های سامانه‌، پیاده‌سازی تحت وب آن است که به کاربران این امکان را می‌دهد که با داشتن صرفاً یک مرورگر اینترنت بتوانند به راحتی به محیط سامانه دسترسی پیدا کنند.