مدیریت ریسک بازار

طبق تعریف کمیته‌ی نظارت بر بانک‌ها (بازل)، ریسک بازار در واقع ریسک تحمیل زیان بر اثر اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی تجاری، که در ترازنامه ذکر می‌شوند یا نمی‌شوند، که بر اثر حرکات بازار رخ می‌دهد، است. چهار جزء ریسک بازار به شرح زیر است:

• ریسک نرخ بهره: زیان‌های بالقوه بر اثر تغییرات نرخ بهره. این مورد در مدیریت دارایی و بدهی هم نقش دارد.
• ریسک سهام: زیان‌های بالقوه که بر اثر تغییر در قیمت سهام‌هایی رخ می‌دهد که بانک به عنوان وثیقه در مقابل برخی وام‌ها دریافت کرده است.
• ریسک کالا: زیان بالقوه ناشی از تغییر در قیمت‌های کالا (کشاورزی، صنعتی، انرژی). بر اثر تغییر در عرضه و تقاضا ممکن است نوسانات عمده‌ای در قیمت این کالاها به وجود آید و نتیجتاً بانک‌ها متحمل زیان شوند.
• ریسک تسعیر نرخ ارز: زیان بالقوه بر اثر کاهش ارزش دارایی‌هایی بانک که به صورت ارزهای کشورهای مختلف نگهداری می‌شود.

سامانه‌ی مدیریت ریسک بازار ساتراپ با پیاده‌سازی جدیدترین روش‌های مدیریت ریسک بازار دنیا که از فرآیندهای بانک‌های معتبر دنیا که توسط کمیته‌ی بازل به عنوان بانک‌های با فرآیند مدیریت ریسک برتر معرفی شده‌اند، نمونه‌برداری شده است، بستری مناسب برای مدیران بانک‌های ایرانی فراهم می‌آورد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این سامانه بومی‌سازی آن است که حاصل تجربه‌ی همکاری چندین ساله‌ی متخصصان ساتراپ با بانک‌های داخلی می‌باشد.