1 اردیبهشت 1400
مدیریت ریسک و مؤسسات مالی
یکی از مراجع اصلی متخصصان در حوزه‌ی مدیریت ریسک مالی، کتاب مدیریت ریسک و مؤسسات مالی از دسته‌ی کتاب‌های مالی نشر وایلی، نوشته‌ی جان هال است. جان سی. هال که استاد اوراق مشتقه و مدیریت ریسک در دانشگاه تورنتوی کانادا می‌باشد، کتاب‌های مختلف در زمینه‌های اصلی مهندسی مالی منتشر کرده که همگی منبع تدریس در دانشگاه‌های معتبر جهان و همچنین دانشگاه‌های سطح کشور است.
در کتاب مدیریت ریسک و مؤسسات مالی، تمامی جنبه‌های ریسک مالی و قوانین نظارتی مؤسسات مالی توضیح داده می‌شود و خواننده با مطالعه‌ی آن با بازارهای مالی بیشتر آشنا می‌شود و خطرهای بالقوه‌ی آن را درک می‌کند. در این کتاب در مورد انواع مختلف ریسک می‌آموزید، اینکه چگونه و کجا در مؤسسات مختلف مالی ظاهر می‌شوند و چگونه ساختار قانونی هر مؤسسه بر فرآیند مدیریت ریسک آن تأثیر می‌گذارد. همچنین منابع مکملی شامل آموزش نرم‌افزار، سوالات تمرینی و دیگر ابزارهای آموزشی فرآیند یادگیری را بهبود فراوانی می‌بخشند.
تمامی متخصصان حوزه‌ی مالی باید با ریسک‌های مرتبط با تصمیمات خود آشنایی داشته و بتوانند آن را اندازه‌گیری کنند. این کتاب راهنمایی کامل با اطلاعاتی به‌روز برای مدیریت ریسک فراهم می‌آورد که در پنج قسمت زیر گردآوری شده‌اند.
قسمت اول. مؤسسات مالی و کسب‌وکار آن‌ها
در ابتدا انواع مؤسسات مالی از جمله بانک‌ها، مؤسسات بیمه و بازنشستگی، صندوق‌های مشترک، صندوق‌های قابل‌معامله و صندوق‌های پوششی را معرفی و علاوه بر توضیح کسب‌وکار آن‌ها، چالش‌های مدیریت ریسک آن‌ها را نیز شرح می‌دهد. سپس نحوه‌ی انجام معاملات در بازارهای مالی را توضیح داده، در مورد بحران مالی سال 2007-2008 صحبت می‌کند و در انتها به شرح تحلیل سناریو می‌پردازد.
قسمت دوم. ریسک بازار
از این قسمت مباحث تخصصی مدیریت ریسک آغاز می‌شود و شروع آن با ریسک بازار است. ابتدا نحوه‌ی محاسبه و مدیریت ریسک معاملات با یونانی‌ها و ابزارهای دیگر شرح داده می‌شود. سپس ریسک نرخ بهره توضیح داده می‌شود و در ادامه نوسانات مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس مباحث کمی مدل‌سازی ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرند که به ترتیب شامل همبستگی و کاپولا، ارزش در معرض ریسک، شبیه‌سازی تاریخی و نظریه‌ی ارزش فرین می‌شود.
قسمت سوم. قوانین
این قسمت به مرور قوانین مربوط به مدیریت ریسک بر اساس توالی انتشار آن‌ها می‌پردازد. ابتدا دستورالعمل‌های بازل 1 و 2 شرح داده می‌شوند، سپس بازل 2.5 و 3 و دیگر قوانین پسابحران مورد بحث قرار می‌گیرند.
قسمت چهارم. ریسک اعتباری
مهم‌ترین مبحث این قسمت برآورد احتمال نکول است که شروع‌کننده‌ی بحث است. در ادامه مفاهیم CVA و DVA شرح داده شده‌اند. و در انتها ارزش اعتباری در معرض ریسک مورد بررسی قرار گرفته است.
قسمت پنجم. مباحث دیگر
این قسمت با نام عجیب مباحث دیگر به ذهن خواننده‌ی کتاب القا می‌کند که مباحث کم‌اهمیت‌تر مدیریت ریسک قرار است شرح داده شوند. اما وجود مفاهیمی مانند ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، مدیریت ریسک مدل و مدیریت ریسک سازمان (ERM) نشان‌دهنده‌ی اهمیت بالای این قسمت در زمینه‌ی درک و به‌کارگیری مدیریت ریسک مالی است.
افزودن دیدگاه
لغو پاسخ