راهنمای کاربردی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در قلب فرآیندهای هر موسسه مالی قرار دارد. اندازه‌گیری ریسک و ابزارهای کمی رویکردهای پشتیبان مدیریت ریسک هستند، اما ابزارهای کمی جایگزین قضاوت، خِرَد و دانش نیستند. در این کتاب نویسنده به تفصیل در مورد مفهوم ریسک صحبت می‌کند و چگونگی اندازه‌گیری آن را توضیح می‌دهد. نکته‌ی مهم‌تری که در متن کتاب به آن توجه می‌شود، جدا بودن فعالیت‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک است که بسیاری از موسسات از آن غافل‌اند.

برخی از موضوعات مهمی که در این کتاب به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارت‌اند از: مدیریت ریسک و اندازه‌گیری ریسک، نقش مفاهیم تصادفی بودن و شانس در ایجاد عدم قطعیت و نحوه‌ی کمک گرفتن از علم احتمال و آمار برای دستیابی به چشم‌اندازی منطقی از مدیریت ریسک‌های پیش‌بینی‌شده و غیرقابل‌پیش‌بینی. همچنین مواردی همچون پدیده‌های ریسک مالی، ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک ویژه، اندازه‌گیری کمی ریسک، روش‌های برآورد نوسان و ارزش در معرض ریسک (VaR)، تحلیل ریسک، گزارش‌دهی ریسک، ریسک اعتباری و محدودیت‌های مدیریت ریسک.

در نهایت این کتاب راهنمایی کامل برای متخصصان ریسک و همچنین تمامی افرادی است که علاقه‌مند به درک مفهوم مدیریت ریسک و روش‌های اندازه‌گیری آن هستند.

نویسنده‌ی کتاب، توماس کُلمن (Thomas Coleman)، دارای بیش از بیست سال سابقه در زمینه‌ی معامله‌گری، مدیریت ریسک و مدل‌سازی کمی در بالاترین رده‌های تخصصی صنعت مالی است. همچنین وی مدیریت اجرایی مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی دانشگاه شیکاگو را بر عهده دارد.