تصویر جعبه‌‌ابزار اعتبارسنجی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

جعبه‌‌ابزار اعتبارسنجی

 

ریسک اعتباری، طبق تعریف کمیته‌ی بازل، مهم‌ترین ریسکی است که بانک‌ها با آن مواجه می‌شوند. یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای مقابله با این ریسک دریافت وثیقه در مقابل اعطای اعتبار به مشتریان بانک است. اما روش کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر اعتبارسنجی مشتریان به گونه‌ای است که ریسک عدم بازپرداخت توسط آن‌ها به شکل بهینه‌ای کاهش یابد. در کشورهای توسعه‌یافته مؤسسات اعتبارسنجی وظیفه‌ی ارزیابی و پایش درخواست‌کنندگان اعتبار را برعهده دارند. اما توصیه‌ی مقام‌های نظارتی بانکی همواره بر این بوده که مؤسسات مالی خود سیستمی داخلی برای ارزیابی مشتریان خود داشته باشند.

یکی از مراجع اصلی برای پیاده‌سازی یک سیستم اعتبارسنجی داخلی، کتاب جعبه‌ابزار اعتبارسنجی: راهنمای نظری و عملی برای مدیریت ریسک اعتباری خرد و خودکارسازی تصمیمات نوشته‌ی ریموند اندرسون است. این کتاب موضوع اعتبارسنجی را از تمامی زوایای ممکن مورد بررسی قرار داده است: آمار، اقتصاد، مالی، قانونی، تاریخچه و غیره. نثر روان کتاب باعث شده که متن آن مرجعی برای محیط‌های دانشگاهی و همچنین محیط‌های عملی مانند بانک‌ها باشد.

ساختار کتاب به گونه‌ای است که برای مخاطبینی با دانش قبلی پایین نوشته شده و تقریباً تمامی مواد لازم برای ساخت یک فرآیند اعتبارسنجی از صفر تا صد را داراست. متن کتاب شامل مدل‌های آمار و ابزارهای ریاضیاتی مرتبط، مثال‌هایی از دنیای واقعی، بحث در مورد چرخه‌ی مدیریت ریسک اعتباری و اهمیت اعتبارسنجی در کسب‌وکار و محیط نظارتی، مانند بازل II است.

به طور کلی می‌توان ویژگی‌های این کتاب را در موارد زیر خلاصه کرد:

  • راهنمای نظری و عملی به اعتبارسنجی مشتریان خرد
  • متن قابل فهم، به‌روز و گسترده
  • بدون نیاز به دانش قبلی وسیع از موضوع
  • مثال‌های عملی گوناگون
  • مراجع متعدد کاربردی

 

افزودن دیدگاه