29 آبان 1400
چک لیست سیستم مدیریت دارایی بدهی (ALM)
تمرکز مدیریت دارایی بدهی از مدیریت ریسک نرخ بهره فراتر رفته و حالا دیدی کلی از تمامی ریسک‌های ترازنامه دارد. ریسک نرخ بهره دیگر نمی‌تواند به تنهایی و بدون مدنظر قرار دادن ریسک‌های نقدینگی و اعتباری، بهای تمام‌شده‌ی پول یا مدیریت سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. راهکارهای مدرن مدیریت دارایی بدهی نه‌تنها ابزارهای تحلیلی دقیقی در اختیار مدیران ریسک قرار می‌دهند، بلکه این کار را به‌طور یکپارچه و انعطاف‌پذیری انجام می‌دهند که این امکان را در اختیارشان قرار می‌دهد تا محاسبات و گزارشات را به‌راحتی بررسی کرده و به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که تفسیر نتایج را آسان‌تر می‌سازد.
چک‌لیستی که در ادامه ارائه می‌شود، به شما کمک می‌کند فرآیندها و سیستم مدیریت دارایی بدهی فعلی خود را تحلیل کرده و گام‌هایی فعالانه برای بهبود استراتژی مدیریت ریسک خود بردارید.
| 1 دسترسی به داده‌ها آیا سیستم مدیریت دارایی بدهی فعلی قابلیت نگهداری داده‌ها (شامل محاسبات و مدیریت تاریخچه‌ی آن) را دارد؟ | 2 مدل‌های قیمت‌گذاری آیا سیستم فعلی مدیریت دارایی بدهی مدل‌های قیمت‌گذاری برای تمامی ابزارهای موجود در ترازنامه را در خود دارد؟ | 3 مدل‌های بیرونی آیا راهکار مدیریت دارایی بدهی شما به قدری انعطاف‌پذیر هست که بدون مشکل با مدل‌ها و کتابخانه‌های بیرونی یکپارچه شود؟ |
| 4 پیش‌بینی آیا چارچوب مدیریت دارایی بدهی قابلیت پیش‌بینی جریان‌های نقد به‌طوری که نشانگر رفتار آینده‌ی بازیگران سیستم باشد را داراست؟ آیا این پیش‌بینی‌ها می‌تواند شامل معیارهای نظارتی و معیارهای اضافی دیگر نیز باشد؟ | 5 آزمون بحران آیا قادر به اجرای آزمون بحران با معیارهای ریسک چندگانه و فرضیات متفاوت در قالب تعداد بی‌شماری سناریوهای مختلف با توجه به دستورالعمل‌های بین‌المللی هستید؟ | 6 مدلسازی آیا سیستم فعلی قابلیت مدلسازی سپرده‌های بدون سرسید (برای مثال سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری)، زودپرداخت وام‌ها و رفتار برداشتی کارت‌های اعتباری را دارد؟ |
| 7 سودآوری و کارایی آیا سیستم شما بهای تمام‌شده‌ی پول را با قابلیت‌های مدیریت دارایی بدهی ترکیب می‌کند؟ | 8 یکپارچگی ریسک و نظارت‌های قانونی آیا قادر هستید به راحتی معیارهای نظارتی نقدینگی مانند نسبت کفایت سرمایه (LCR)، نسبت خالص تامین مالی پایدار (NSFR) و معیارهای نقدینگی نظارتی اضافی (ALMM) را پایش، پیش‌بینی و گزارش کنید؟ | 9 هوش مصنوعی/یادگیری ماشین آیا برنامه دارید از بهینه‌سازی ترازنامه استفاده کنید و از تکنیک‌های یادگیری ماشین بهره بگیرید؟ |
| 10 هوش تجاری آیا قادر هستید به راحتی گزارشات مورد نیاز کمیته‌ی دارایی بدهی (ALCO) را شخصی‌سازی کرده و بدون دشواری‌های تکنیکی داشبوردهای متناسب را ایجاد کنید؟ | 11 مقیاس‌پذیری آیا سیستم شما قادر به پردازش حجم بالای داده و محاسبات آتی (تحلیل سناریوهای مختلف) مورد نیاز کمیته‌ی مدیریت دارایی بدهی است؟ | 12 SaaS آیا به دنبال کنترل و کاهش هزینه‌ی کلی مالکیت (TCO) و انتقال به یک راهکار نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS) هستید؟ |
سیستم مدیریت دارایی بدهی ساتراپ با ارائه‌ی راهکارهایی همچون هوش تجاری و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ساخت گزارشات، تمامی نیازهای مدیران ریسک را در زمینه‌ی مدیریت دارایی بدهی برآورد می‌کند و امکاناتی فراتر از انتظارات نهادهای نظارتی مانند مدلسازی رفتار مشتریان (زودپرداخت و دیرپرداخت تسهیلات و زودبرداشت سپرده‌ها) ارائه می‌کند.
افزودن دیدگاه
لغو پاسخ