شش روند ساختاری که مدیریت ریسک بانک را در ده سال آینده تغییر خواهد داد (قسمت اول)

این نوشته ترجمه‌ای از مقاله‌ی “The future of bank risk management” شرکت مشاوره‌ی Mckinsey & Company است.

در ده سال گذشته، مدیریت ریسک در بانک‌ها به طور قابل توجهی تغییر یافته است. قوانینی که به سبب بحران مالی جهانی وضع شد و جریمه‌هایی که برای موسسات مختلف ثبت گردید، منجربه ایجاد موجی از تغییرات در عملکرد ریسک شد. این اتفاق نیازمند سرمایه، اهرم، نقدینگی، الزامات تامین مالی و استانداردهای بیشتر برای گزارش ریسک با جزئیات بیشتر گردید. مدیریت ریسک‌های غیرمالی همراه با سفت و سخت شدن استانداردهای هدایت و انطباق، از اهمیت بیشتری برخوردار شدند. آزمون بحران به موازات افزایش در انتظارات برای اظهارنامه‌های اشتهای ریسک بانکی، بعنوان یک ابزار نظارتی مهم شناخته شد.

بانک‌ها همچنین در قوی‌تر ساختن فرهنگ ریسک خود و افزایش مداخلۀ هیات مدیرۀ در تصمیمات مهم در حوزۀ ریسک سرمایه‌گذاری نموده‌اند. علاوه بر این، آن‌ها قصد دارند که خطوط دفاع (Lines of Defense) خود را به طور واضح‌تری تعریف نمایند. با توجه به ابعاد این تغییرات و سایر تغییرات ایجاد شده، اکثر عملکردهای ریسک در بانک کماکان در حال تغییر تحول هستند تا به این نیازهای فزاینده پاسخ دهند.

در سال 2007، هیچ‌ کس فکر نمی‌کرد که عملکردهای ریسک به شکلی که در 10 سال گذشته تغییر کرده‌اند دچار دگرگونی شوند. البته یک انتظار یا وسوسه‌ی طبیعی نیز وجود دارد که دهه‌ی آینده تغییرات کمتری را همراه داشته باشد. به هر حال، شرکت مک‌کنزی معتقد است که خلاف این موضوع اتفاق خواهد افتاد. بدون شک این شرکت گوی کریستالی ندارد که به آن‌ها بگوید در سال 2025 عملکرد ریسک بانک چگونه خواهد بود، یا چه بحران‌های مالی یا تغییرات تکنولوژیکی باعث اختلال در مدیریت ریسک خواهد شد، اما بر این باور است که 6 روند ساختاری در ده سال آینده مدیریت ریسک بانک را به صورت اساسی دچار تغییر خواهد کرد.

روند 1) ادامه‌ی گسترش و توسعه‌ی قوانین

مقیاس قوانین به گسترش خود ادامه خواهند داد که توسط 4 محرک همراهی خواهند شد.

کاهش تحمل

اول، تحمل مردم و به دنبال آن دولت برای شکست بانک از زمان بحران مالی جهانی کاهش یافته است. به دنبال این اتفاق تمایل به مداخله به‌وسیله‌ی پول پرداخت‌کنندگان مالیات برای حفظ بانک از بین رفته است. پس از سال 2008، قوانین جدید بر گسترش چارچوب قانونگذاری به‌وسیله‌ی قوانین احتیاطی و بازدارنده در سطح خرد و کلان در هیأت مدیره‌ی موسسات متمرکز شده است.

نقش دولت‌ها

دوم، دولت‌ها در حال نظارت قوی‌تر بر رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی هستند. این اتفاق به‌وسیله‌ی تغییر توجه به جرائم مالی، تحمل رو به کاهش نسبت به اجتناب از پرداخت مالیات و افزایش خطر تروریسم از سوی افراد و کشورها پس از 11 سپتامبر 2001 شکل گرفته است. مقامات به نقش محوری بانک‌ها در سیستم پرداخت و دسترسی آن‌ها به داده‌های مشتریان توجه می‌کنند و به دنبال این نظارت، بانک‌ها را به طور فزاینده‌ای مسئول حفاظت، اجرا و پیگیری اهداف سیاستی خود می‌نمایند. به عنوان مثال، از بانک‌ها خواسته شده تا در جلوگیری از جرائم مالی ( از جمله کلاهبرداری، پول‌شویی، نفوذهای سایبری و تأمین مالی تروریسم) کمک کنند و به صورت کارا مالیات‌ها را دریافت نمایند ( از جمله قانون انطباق مالیات حساب‌های خارجی و تبادل خودکار اطلاعات). انتظار می‌رود که این روند ادامه پیدا کند.

بانک خوب

سوم، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای به دنبال انطباق داخلی و جهانی با استانداردهای قانون‌گذاری خود هستند. آن‌ها به جای صرفاً «اقدامات بانکی خوب درون مرزهای خود» متقاضی «بانک‌های خوب»هستند. در نتیجه، قوانین و مقررات به طور فزاینده‌ای همراه با تأثیرات فرامرزی در حال اعمال هستند. این قوانین در حال حاضر شامل مقررات پول‌شویی، تحریم‌ها، قوانین مربوط به رشوه‌خواری، کلاهبرداری و مالیات‌ستانی می‌شود. سایر مثال‌ها نیز شامل کاربرد قوانین رشوه‌خواری در انگلیس و چند کشور اروپایی دیگر می‌شود. اقدامات استخدامی، استانداردهای زیست‌محیطی و شمول مالی از جمله سایر موضوعات مورد توجه هستند.

مقررات جدید

مورد آخر، انتظار می‌رود مقررات رفتار بانک‌ها نسبت به مشتریان خود سختگیرانه‌تر شود. چرا که عموم مردم انتظار دارند رفتار با مشتری در بانک‌ها بهبود و ارتقا یابد. این نقطه‌ی اوج یک روند بلندمدت است. جایی که طی 150 سال گذشته اکثر جوامع تحمل کم و کمتری نسبت به استثمار اقلیت‌ها یا جمعیت‌های کمتر حمایت شده توسط اکثریت جامعه داشته‌اند.

این نوع از مقررات به کسب و کارهای جدید نیز رسیده است. درحالی‌که تئوری‌های اقتصادی سنتی پیشنهاد می‌کنند که نیروهای بازار و رقابت، پیامدهای بهینه برای مصرف‌‌کنندگان خواهند داشت، مشاهدات فعلی نشان می‌دهد که شرایط این‌گونه نیست. به عنوان مثال، شرایط و ضوابط کلی قراردادها هنگامی تعیین شد که این امر عیان گردید که مصرف‌کنندگان نه زمان و نه توان مذاکره دقیق بر سر شرایط توسط شخص خود را ندارند. سایر حوزه‌هایی که به طور فزاینده در حال قانون‌گذاری هستند شامل بازاریابی، برندینگ و فعالیت‌های فروش می‌شود.

با این وجود که دولت‌ها و قانون‌گذاران اغلب تغییرات در تمایلات عمومی را دنبال می‌کنند، گاهی اوقات از آن پیشی می‌گیرند. اقدامات تجاری ماندگار و بلندمدت بانک‌ها همین حالا نیز در حوزه‌های مختلف مورد چالش و قانون‌گذاری قرار گرفته‌اند. مثال‌های این موضوع شامل ممنوعیت معاملات نهانی در دهه‌ی 1990، لغو رفتار تبعیض آمیز با مشتریان مختلف در ارائه‌ی اوراق بهادار و محاسبه‌ی نرخ بهره‌ی موثر برای وام‌های مشتریان می‌شود. بسیاری از حوزه‌های قضایی فعالیت‌های فروش و سرمایه‌گذاری (به عنوان مثال قوانین ابزارهای مالی در بازار اروپا)، رهن (به‌عنوان مثال قوانین توزیع رهن در انگلستان) و استفاده از مشوق‌ها را نیز قانون‌گذاری می‌کنند. انتظار می‌رود که این روند به سمت قوانین حمایت از مشتریان و عملکرد ادامه داشته باشد و حتی در دهه‌ی آینده شتاب گیرد.

تحول آینده

همه‌ی موارد از قبیل اطلاعات نامتقارن، موانع سوئیچینگ، مشاوره‌های نابجا یا غیرکاربردی و پیچیدگی بی‌مورد ویژگی‌های محصول یا ساختار قیمتی غیرشفاف با احتمال بسیار زیادی مورد بررسی موشکافانه قرار خواهند گرفت. در برخی موارد، ممکن است حتی بانک‌ها ملزم به مطلع کردن مشتری نسبت به امکان سوئیچ کردن به محصولی متناسب‌تر با شرایط وی شوند (بعنوان مثال رهن مجدد با شرایط بهتر). ممکن است آخرین مثالی که بیان گردید کمی دور از دسترس به نظر برسد اما همین حالا نیز این اتفاق برای منابع انرژی در برخی بازارها در حال رخداد است. جایی که مصرف‌کنندگان باید به طور مداوم از تعرفه‌های ارزان‌‍تر برای سوئیچ به آن‌ها مطلع گردند.

قضاوت در مورد اینکه این تغییرات قانونگذاری چقدر سریع رخ خواهند داد دشوار است و مراجع قضایی مختلف با سرعت‌های مختلف اقدام می‌کنند. درحالی‌که انگلیس و برخی کشورهای اروپایی در حال حاضر پیشروی این تغییرات هستند، اما ممکن است سایرین جای آن‌ها را بگیرند. این تغییرات گاهی اوقات ممکن است به دلیل یک رسوایی رخ دهد. به‌عنوان مثال در سال 2007، یک رسوایی در رابطه با قیمت‌های بیمه در هلند جرقه‌ی واکنش قانون‌گذاری را زد. این واکنش شامل معرفی مشوق‌های مالیاتی برای بانک‌های رقابت‌کننده و محصولات سرمایه‌گذاری که زمین بازی را با محصولات بیمه برای همگان هموار و برابر می‌ساخت می‌شد. خیلی اوقات، یک رسوایی زمانی رخ می‌دهد که رفتارهای قدیمی بانک با تغییرات در انتظارات عمومی یا دولتی که هنوز در قوانین نیامده است تداخل پیدا می‌کند.

هنگامی‌که این تداخل‌ها رخ دهند، قوانین جدید اعمال خواهند شد و دارای اثر عطف به ماسبق خواهند بود که منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین برای صنعت بانکداری می‌شود. با این وجود که برخلاف این قانون کلی است که مقررات جدید باید فقط بر رفتارهای آتی کسب و کار تاثیر بگذارد، مقامات قانون‌گذار یا دادگاه‌ها این اقدامات را با اثر عطف به ماسبق اجرا می‌نمایند. چرا که قوانین جدید بعنوان تفاسیر مشخص از مفاهیم کلی مبهم از جمله رفتار مناسب با مشتری اعمال می‌شوند.

تقریباً بدون هیچ شکی می‌توان گفت که این تغییرات در قانون‌گذاری در کشورهای مختلف یکسان و یکپارچه نیست. سرعت و ابعاد تغییراتی که در اینجا بیان می‌شود در هر کشور متفاوت است. با این حال بر این باوریم که طی یک دهه‌ی آینده، حتی بانک‌های حاضر در بازارهای نوظهور نیز در معرض تغییرات قانون‌گذاری فعلی قرار خواهند گرفت.

انتظار می‌رود این روندهای قانونگذاری دارای کاربردهای قابل توجهی برای مدیریت ریسک بانک‌ها باشند. این موضوع شامل موارد زیر می‌شود:

بهینه‌سازی درون یک چارچوب قانون‌گذاری

سرمایه، نقدینگی، تأمین مالی، نسبت‌های اهرمی و موارد دیگر به احتمال زیاد بانک‌ها را مجبور به ایجاد ترازنامه و کسب و کارهایی خواهد کرد که با تمام قیود سازگاری داشته باشد و ظرفیت خود را ذیل نسبت‌های مختلف به طور کامل بهینه‌سازی نماید. این امر، درجه‌ی آزادی استراتژیک بانک‌ها را محدود می‌کند و نیازمند بهینه‌سازی تجاری قدرتمند و فرآیند تعیین استراتژی خواهد بود. اداره‌های ریسک می‌توانند به دلیل مهارت‌های بالای خود در چنین حوزه‌هایی نقشی اساسی ایفا کنند.

انطباق مبتنی بر اصول

بعید است که انطباق با قوانین موجود کافی باشد؛ بلکه، بانک‌ها اگر بخواهند از خود در برابر قوانین و تفاسیر آتی با اثر عطف به ماسبق محافظت کنند، نیاز خواهند داشت تا با اصولی گسترده منطبق باشند. به عنوان مثال، باید از خود بپرسند که آیا اقدامات فعلی از دید مشتری قابل قبول هستند یا خیر. مثالی دیگر این است که آیا نسبت به انتشار کامل اقدامات با مشتریان، مقامات نظارتی و عموم مردم موافق هستند یا خیر. اگر با این موضوع موافق نباشند، این اتفاق یک علامت خطر خواهد بود. احتمالاً بانک‌ها نیازمند مرور تمام رویکرد فروش و خدمات خود خواهند بود.

انطباق خودکار

هرچه قوانین از پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌شوند و عواقب عدم انطباق خطرناک‌تر از پیش می‌شود، بانک‌ها هیچ چاره‌ای بجز از بین بردن دخالت انسانی تا حد ممکن در بحث رفتار ریسک با مشتریان نخواهند داشت. در حوزه‌هایی که دخالت نمی‌تواند خودکار شود، نظارت و مراقبت شدید از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد شد. این تنها راهی خواهد بود که بتوان از پایین بودن نرخ خطا در خط اول دفاعی (First Line of Defense) اطمینان حاصل کرد و کمک شایانی نیز به خط دوم رساند.

همکاری با خطوط تجاری بانک

آمادگی نظارتی تنها در صورتی قابل دستیابی است که اداره‌ی ریسک حتی بیشتر از حال حاضر به همکاری با خطوط تجاری بانک اقدام کند. چگونگی رسیدن به انطباق کامل و محافظت از بانک در برابر ریسک باید از همان ابتدا بخشی ادغام‌شده از فرآیند تفکر باشد. نه زمانی که خطوط تجاری بانک استراتژی‌های خود را تعیین کرده‌اند یا یک محصول جدید را تولید نموده‌اند.

---

در قسمت بعدی این مقاله به بررسی دو روند دیگر که تغییراتی ساختاری در مدیریت ریسک به‌وجود می‌آورند پرداخته خواهد شد. دو روندی که تأکید بیشتری بر پیشرفت‌های تکنولوژی و تأثیرات آن بر مشتریان و فرآیندهای داخلی دارد: تغییر در انتظارات مشتریان و تکنولوژی و تجزیه و تحلیل به عنوان بازویی برای ریسک.